岗位职责:
1、承担人民币利率债及衍生品的自营投资工作,开发和实施基于利率衍生品的量化交易策略。
2、跟踪和研究利率衍生品市场,挖掘方向性和套利交易机会。
3、参与量化交易系统开发与维护,支持策略开发与风险管理。
1、金融工程、数学等相关专业硕士及以上学历,熟练掌握Python或R等编程语言。
2、两年以上利率衍生品量化交易经验,有优秀的过往投资业绩。
3、对国内利率市场和宏观经济有深刻理解,能够敏锐捕捉市场机会。
4、良好的沟通能力和团队协作意识。
根据中国证券业协会相关要求,该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职,如您目前尚未通过相关考试,请尽快备考。
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