1.研究、开发债券量化策略,主要包括底层数据清洗与处理、模型构建、组合优化、策略回测等;
2.持续优化各类量化模型和算法,对量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进,为部门投资组合优化提供合理化建议,协助完成委托课题等;
3.对接IT部门沟通系统建设及架构设计,协助落实部门信息系统建设;
4.部门安排的其他工作。
1.研究生及以上学历,金融、数学、统计、经济以及理工类等相关专业优先;
2.热爱债券交易,熟悉交易系统,有编程完善系统能力;
3.熟练掌握C++、SQL、Python等工具;
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