股票ETF策略研究工程师

2.5-5万
  • 杭州西湖区
  • 1-3年
  • 硕士
  • 全职
  • 招1人

职位描述

基金研究量化策略研究Python
岗位职责:
1.负责策略(包括但不限于ETF申赎套利、期现套利,可转债套利,ETF做市,股指跨期等)的研究与开发;
2.根据市场环境的变化,对套利策略进行维护、优化和迭代;
完成套利策略的落地和实盘运行,负责套利类投资组合的构建、监控和维护。
岗位要求:
1.至少具有2年以上量化策略研究经验,熟悉量化策略开发流程,具备独立研发量化交易策略的能力;
2.对ETF一二级市场的申赎套利有深入了解,至少精通某一类套利策略(中低频套利策略优先);
3.有较强的计算机编程能力,精通Python、MATLAB、C++等至少一门计算机语言,对程序化交易系统开发具有一定的了解。

工作地点

西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼9层
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,

职位发布者

包逸卿/人事经理

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浙江浙期实业有限公司
浙江浙期实业有限公司是隶属于世界500强企业浙江交通投资集团有限公司下属的金融板块公司(交投集团名列2021年世界500强第433位,2020年中国500强第139位),控股股东为浙商期货有限公司,由中国证监会及中国期货业协会核准设立、在期货行业中专注于服务产业客户的风险管理公司,浙江省服务业百强企业。公司于2013年4月成立,目前员工人数150余人。公司核心三大业务:基差贸易、场外衍生品业务、做市商业务等,其中基差贸易年销售额为超100亿元、场外业务规模为名义本金1000亿元、做市业务年交易金额为3000亿元。公司响应国家“精准脱贫,服务三农”的号召,在近20个省份50多个县市开展了近百个“保险+期货”项目;其中“让阿克苏棉农吃下‘定心丸’”项目进入国务院扶贫办社会扶贫司的《中国企业精准扶贫50佳案例(2018)》。公司自设立以来,三大板块业务均衡、协同发展,齐头并进,在期货领域风险管理行业内是凤毛麟角,历年来公司的各项经营指标在行业内一直处于领先地位,并在行业内具有较强辐射力。公司一直致力于服务实体企业,历年来获得诸多奖项,其中: 2015年荣获中国最佳期货经营机构评选的最佳风险管理子公司服务奖; 2016年荣获大连商品交易所优秀风险管理子公司; 2017年荣获大连商品交易所优秀风险管理子公司; 2018年荣获中国最佳期货经营机构评选的最佳风险管理子公司服务奖,荣获上海期货交易所2018年度优秀做市商奖、做市业务项目特别贡献奖; 2019年荣获中国期货风险管理子公司君鼎奖、上海期货交易所2019年度做市业务金奖、做市业务项目特别贡献奖; 2020年荣获中国最佳期货经营机构评选的最佳风险管理子公司服务创新奖,郑州商品交易所卓越做市商奖、优秀期货做市商奖、优秀期权做市商奖;大连商品交易所期货做市商最佳贡献奖、期权做市商最佳贡献奖;上海期货交易所标准仓单交易平台优秀交易所、做市业务钻石奖,做市业务项特别贡献奖。
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